基于跳擴(kuò)散過程的回望期權(quán)定價(jià)的數(shù)值算法
作者：黃東南; 周圣武 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院; 江蘇徐州221000
摘要：運(yùn)用加權(quán)最小二乘蒙特卡洛模擬法(WLSM)研究標(biāo)的資產(chǎn)服從跳擴(kuò)散過程的美式回望期權(quán)定價(jià)問題,改進(jìn)了Longstaff等提出的最小二乘模擬法.運(yùn)用WLSM對(duì)美式回望期權(quán)進(jìn)行定價(jià),數(shù)值實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該方法具有較為顯著的優(yōu)勢(shì).
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大學(xué)數(shù)學(xué)雜志
大學(xué)數(shù)學(xué)雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅(jiān)持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：專題研究、教學(xué)改革、教學(xué)研究、問題與征解等。于1984年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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