中國外匯儲備風(fēng)險測度探究:基于SEM模型的視角
作者：郭君默; 鄭開焰; 趙茜; 晁江鋒 福建江夏學(xué)院金融學(xué)院; 福建福州350108; 中央財經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院; 北京100081; 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院商學(xué)院; 河南鄭州450046
摘要：隨著中國對外開放水平的提高,日益頻繁的跨境資本流動對外匯儲備的沖擊明顯增強(qiáng),探究外匯儲備的風(fēng)險測度,對于政府部門乃至整個國家來講,都具有極大的理論價值和現(xiàn)實意義。選取外匯儲備的三個主要風(fēng)險及其影響因素,來構(gòu)建外匯儲備風(fēng)險測度體系。首先運用經(jīng)驗分析、邏輯分析選取部分影響指標(biāo)后,用格蘭杰因果檢驗確定指標(biāo),確保指標(biāo)選取的真實性、全面性、特色性。其次采用主成分分析法,構(gòu)造外匯儲備風(fēng)險測度的結(jié)構(gòu)方程模型(SEM),并運用模型因果路徑圖的路徑系數(shù),確定觀測變量對各自所屬的潛變量因子重要程度,進(jìn)而探討影響外匯儲備風(fēng)險測度的主要因素。最后提出改善外匯儲備風(fēng)險測度的建議,使其更好地推動外匯儲備風(fēng)險測度體系的構(gòu)建。
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